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风险厌恶型效用函数,期望效用型效用函数

发布时间:2020-05-30 16:00:57 作者:王辰硕 阅读次数 本文有274个文字,预计阅读时间1分钟

简介:本文是由王辰硕攥写,主要内容是风险厌恶型效用函数,期望效用型效用函数 风险厌恶型效用函数。期望效用型效用函数。般设投资者的效用函故为:盯一I厉,投资扮权人元。面住两种投资风险帆会。(I丈人风附资产。年之后要么礴到乃元。要么得列 ...

原文标题:风险厌恶型效用函数,期望效用型效用函数

  风险厌恶型效用函数。期望效用型效用函数。般设投资者的效用函故为:盯一I厉,投资扮权人”元。面住两种投资风险帆会。(I丈人风附资产。·年之后要么礴到乃元。要么得列”元。二舍的俄今相网。投人50元。期14时畜为50元;(2)买人无风险的资产。一年之后0141定校得。元。

    买人风险资产的期望效用为:E(u(W))-0。5xZ巧+0。5 x、厄。‘。”

    买人无风险阶资产的效用为:U(E( i))一U(0。5 x25 +0。5 x75) -V(50)一。。价

    也舰是说。如果不承祖风险也能。获得犯元。风险厌忍的投资者不皿愈在承扣风睑的悄况下的预朋回报也是50元。风险厌恶的投资衡必书要求更高的网报作为风险补偿。这样。往们也可以汁异一项风险投资的确定等价无风险价值。即使权资者感到同等摘足的无风阶投资的价位。在L百的例于里。风睑投资的期鱼价位为知元。这时的明望效用为‘。盯。如策艘用西盆为U-}-W,侧r-46。6,也枕足说风险伏忍的投资衡。多只。2出肠‘元。加P。困的投资。在他们眼联。一个不。定的50元。(相当予一个。定的肠。‘元。

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